Pues lo colores más normales para empezar son el blanco y el negro. Yo compré gris también y nunca lo he utilizado.
Para lo que te has comprado venden rollos de papel de todo ese ancho o de tela. El de papel tiene la ventaja de que según se mancha se puede reciclar. El de tela al pisarse se manchará.
Y luego, que no sé si tienes, un juego de iluminación de este estilo:
http://ttiki.com/320741 sencillo aunque si encuentras uno con tres flashes mejor. Soy más partidario de "ventanas" para empezar.
En internet encontrarás muchos y sencillos esquemas de iluminación con los que empezar a hacer fotos.