Si, como supongo, tienes asignado en el perfl GRIS: Gray Gamma 2.2 y sigues los pasos que has descrito, no debieras notar diferencia tonal entre lo que has editado y lo que guardas para web -doy por sentado que trabajas con PC, por el ajuste 2.2, digo-. Utilizar como opción 'Color Windows estándar' aclarará ligeramente los tonos, creo que la opción correcta es 'Usar perfil de color del documento'.
Saludos.